豪斯曼检验的Stata操作命令及其语法格式

表7.5　hausman命令的[,options]可选项及其含义

需要注意的是，豪斯曼检验不是单独使用的，而是需要配合回归分析结果使用，具体操作命令示例如下：

在检验一个模型是否存在内生性时的具体操作如下。

如下两个命令在对模型进行回归之后，存储OLS的估计结果为估计的有效估计量。

reg y x1 x2

本命令的含义是以 y 为因变量，以 x 1、 x 2为自变量，进行最小二乘回归分析。

estimates store ols

本命令的含义是保存最小二乘回归分析的结果为ols。

ivregress 2sls y x1（x2=z）

假设 x 2为内生解释变量，并且找到其工具变量为 z ，本命令的含义是以 y 为因变量，以 x 1、 x 2为自变量，以 z 为 x 2内生解释变量的工具变量，进行二阶段最小二乘回归估计。

estimates store iv

本命令的含义是保存二阶段最小二乘回归估计的结果为iv。

hausman iv ols，constant sigmamore

本命令的含义是通过对比最小二乘回归分析ols和二阶段最小二乘回归估计iv的结果，进行豪斯曼检验。其中选择项constant表示 与 都包括常数项（默认值不包含常数项），sigmamore表示统一使用更有效的估计量（即OLS）所对应的残差来计算 。这样有助于保证根据样本数据计算的 为正定矩阵。