有哪些令人相见恨晚的 Stata 命令？

本回答以写文章的顺序路径为线索分节，由于我一般不用 Stata 进行数据合并操作，因此假设已经获得了dta文件，可以开始清洗数据、跑回归。

STATA 内置的 help 以及由连老师开发的 lianxh 命令是最好用的。一般是细节用 help，方法用lianxh，不妨你试试看 help coefplot 和 lianxh DID。

[2021/04/01 更新]

songbl 也是非常好用的一个 Stata 命令, 该命令能够为你找到相关领域的论文, 博客等多种资源. 截图中的 pdf 为查询到的论文, zip 为对应的开源代码与数据.

离群值和异常值是很麻烦的一个事情。在硕士阶段曾经在 @连玉君 老师的指导下复现过 Ham, & Kaplan(2020) ，其中股利政策变动的百分比就需要用到缩尾[1]，这种时候用 winsor2 varlist, cut() 岂不美哉？

建模过程其实都不是很难，即使是面板数据也可以去均值回到 reg 命令的体系下，但是 xt 系的命令真的很好用，面板数据无往不利。ivreg2 则比自带的 ivregesss 要方便更多。

但重点并不在上述两个命令，而是两个 option： ,r 与 , vce(cluster clustervar)。

建模完成后，检验统计量就成了最后一步折磨人心的地方，但 robust / sandwich estimator 和 cluster 能够解决99.99%的问题。

上述命令每年连老师也会在毕业论文格式相关的文章中，君生我未生是比较系统讨论的一篇，也有一个结果输出专题，可供参考。