急求！Stata中xtreg、areg、reghdfe三种回归的区别？

xtreg,fe是固定效应模型的官方命令，使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量（组内估计量）。xtreg对数据格式有严格要求，要求必须是面板数据，在使用xtreg命令之前，我们首先需要使用xtset命令进行面板数据声明，定义截面（个体）维度和时间维度。

areg命令是对reg命令的改进和优化，其对数据结构也没有要求。有些时候我们想在回归中控制很多虚拟变量（i.id这种)，但又不想生成虚拟变量，不想报告虚拟变量的回归结果，那么就可以使用areg命令，只需在选项absorb()的括号里加入你想要控制的类别变量就好。因此，我们也可以使用areg命令实现固定效应的估计，因为固定效应组内估计与LSDV效果是等价的。

reghdfe主要用于实现多维固定效应线性回归。有些时候，我们需要控制多个维度（如城市-行业-年度）的固定效应，xtreg等命令也OK，但运行速度会很慢，reghdfe解决的就是这一痛点，其在运行速度方面远远优于xtreg等命令。reghdfe是一个外部命令，作者是Sergio Correia，有关这一命令的更多介绍详见github作者主页（https://github.com/sergiocorreia/reghdfe），大家在使用之前需要安装（ssc install reghdfe）。

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