统计计量丨一文详细解读回归模型中的异方差问题，让您不再困惑！

2022-06-13 04:01| 来源: 网络整理| 查看: 265

我们处理模型的关键就是要根据观测值找到最佳的估计值，如果限制估计量与观测量之间是线性关系的情况下，这就是寻找最佳线性无偏估计量的过程，理解这个问题首先需要知道一个定理，高斯-马尔科夫定理：在线性回归模型中，如果残差满足零均值、同方差且互不相关，则回归系数的最佳线性无偏估计(BLUE)就是普通最小二乘法估计（OLS）。

很显然后果1：当存在异方差时，OLS并不是最佳线性无偏估计。后果2：通常的t检验和F检验将会失效。（需要推导，略，具体参阅陈强老师的《高级计量经济学》）但是此时采用OLS求得的估计量仍然是无偏的、一致且渐进正态的，因为上述结论的成立并不基于模型残差同方差的假设。