Matlab中的隐含波动率

牛顿Rhapson方法不适用于隐含波动率很好地工作。你应该使用二分法（不确定它在Matlab中如何使用）。它在http://en.wikipedia.org/wiki/Bisection_method中描述。为了完整性，它的工作原理如下：

1）选择任意高（不可能）波动率，如高= 200％/年。

2）选择尽可能低的波动率（低位= 0％）。 2a）计算0％波动率下的期权溢价，如果实际溢价低于此值，则意味着负波动率（这是“不可能的”）。

3）虽然没有发现隐含波动率：

3.1）如果“高”和“低”非常接近（例如相当于多达5位数），无论是人是你的隐含波动率。如果不是...

3.2）计算“高”和“低”之间的平均值。 avg =（高+低）/ 2

3.3）计算平均波动率的期权溢价。 3.4）如果实际溢价高于p（avg），则min = avg，因为隐含波动率必须介于avg和max之间。

3.4a）如果实际保费低于p（avg），则max = avg，因为隐含卷必须位于min和avg之间。

对分的主要缺点是您必须选择一个最大值，所以您的函数不会发现隐含波动率大于此值。但是，像200％/年这样的东西应该足以满足现实世界的使用。

我使用的又一方法更像牛顿法，因此不限于范围，因为维加是衍生物，但具有“线性化”修复避免狩猎和失败由于小拉斯维加斯：

不过，我认为对分是你最好的选择。