python 量化投资【1】技术指标择时macd、ATR、RSI、KDJ等

2023-03-14 23:20| 来源: 网络整理| 查看: 265

本文编写了几个基本的指标，供大家参考，有移动平均指标MA、指数平滑指标EMA、趋势指标MACD指数平滑异同移动平均、超买超卖KDJ、RSI、摆动指标AD(集散量)、ATR(真实波幅)，均用python语言实现出来了。

包装成类，其中类名tech，

data为DateFrame的形式，要有close收盘价，low最低价，high最高价，pre_close前一天收盘价，eob为bar数据的结束数据，bob为bar数据的开始时间。

股票行情数据，分为bar数据和tick数据，bar数据为相对低频的数据，一般以分钟级别的，tick数据为高频数据，一般为秒级别的，最高频数据为、l2数据l2中tick只有价格price和成交量volume，没有最高价和最低价；

class tech(object): def __init__(self, data): self.data = data self.close = self.data['close'] self.low = self.data['low'] self.high = self.data['high'] self.pre_close = self.data['pre_close'] self.eob = self.data['eob'] self.bob = self.data['bob'] def MA(self,n=5): ''' 含义：求简单移动平均。参数n:n日移动平均值，默认n=5 用法：MA(X,N)，求X的N日移动平均值。算法：(X1+X2+X3+，，，+Xn)/N。例如：MA(CLOSE,10)表示求10日均价。 ''' ma_n=self.close.rolling(n).mean() return ma_n def EMA(self,m=5): ''' 含义：求指数平滑移动平均。参数n:n日指数平滑移动平均。默认m=5 用法：EMA(X,N)，求X的N日指数平滑移动平均。算法：若Y=EMA(X,N)则Y=[2*X+(N-1)*Y']/(N+1)，其中Y'表示上一周期Y值。例如：EMA(CLOSE,30)表示求30日指数平滑均价。 ''' ema=self.close.ewm(span=m).mean() return ema def MACD(self,short=12,long=26,M=9): ''' MACD指数平滑异同移动平均线为两条长、短的平滑平均线。参数默认short=12,long=26,M=9 DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 2*(DIFF-DEA); 其买卖原则为： 1.DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号参考。 2.DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号参考。 3.DEA线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。 4.分析MACD柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号参考；由绿变红，买入信号参考。 ''' ema_short=self.close.ewm(span=short).mean() ema_long=self.close.ewm(span=long).mean() diff=ema_short-ema_long dea=diff.ewm(span=M).mean() macd=2*(diff-dea) return macd,diff,dea def KDJ(self,N=9,M1=3,M2=3): ''' 返回k、d、j的值，默认N=9,M1=3,M2=3 RSV=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; LLV:求最低值，HHV：求最高值，LOW：当日（周期）最低价，HIGH：当日（周期）最高价 a=SMA(RSV,M1,1); b=SMA(a,M2,1); e=3*a-2*b; K:a;D:b;J:e;同花顺中默认N=9,M1=3,M2=3； KDJ指标指标说明 KDJ，其综合动量观念、强弱指标及移动平均线的优点，早年应用在期货投资方面，功能颇为显著，目前为股市中最常被使用的指标之一。买卖原则 1 K线由右边向下交叉D值做卖，K线由右边向上交叉D值做买。 2 高档连续二次向下交叉确认跌势，低挡连续二次向上交叉确认涨势。 3 D值80%超买，J>100%超买，J

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