格兰杰因果关系检验滞后期如何确定

引自李子奈主编《计量经济学》（第二版）同步辅导

    具体改用多长的滞后期，可以参考AIC统计量的值，当滞后期的增加不能显著降级AIC的值时，则应停止加入更长的滞后期。即应选择AIC值最小的模型进行判断。

     AIC是赤池信息准则的意思，此变量可以比较含有不同解释变量个数模型的拟合优度，当增加的解释变量能够减少AIC的值时，可在模型中加入该解释变量。在格兰杰因果关系检验输出的eviews分析结果中，没有此值，而此值又对确定滞后阶数比较重要，所要要通过在用的的程序过程将此值计算出来，从而和格兰杰因果关系检验得出的分析结论联合起来确定滞后阶数，并且最终得出，变量之间是否存在因果关系。

    首先做不同滞后阶数格兰杰因果关系检验，然后分别计算其对应的AIC值。

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