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最近我们被客户要求撰写关于GARCH 的研究报告,包括一些图形和统计输出。 从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来,金融时间序列数据的波动性就倍受关注。同时,近几年又出现了研究股票市场的波动传递性 多市场的多维广义自回归条件异方差模型及其在不同条件下的扩展与变形,它们不仅包含了单变量的波动特性,而且很好的描述了不同变量间的相互关系。所以,多维GARCH模型为分析金融市场的相互影响提供了有力的工具。 我们围绕多变量GARCH技术进行一些咨询,帮助客户解决独特的业务问题。本文涉及多变量GARCH模型的构建。为此,请考虑以下模型 BEKK CCC-GARCH 和 DCC-GARCH GO-GARCH BEKKBEKK(1,1)具有以下形式: 下图显示了具有上述参数的模拟序列: BEKK 模型的调整通常计算成本很高,因为它们需要估计大量参数。在本节中,我们将使用该包来估计上一节中模拟多变量序列的参数。 对于 BEKK 模型(1,1) 的调整,我们使用以下语法 fit.bek.m |
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