ADF单位根检验三种形式

本文使用的数据是2010-01-04——2020-03-05沪深300指数的每日收盘价，走势图如下：

接下来，开始使用eviews8.0检验：

1、双击点开所要检验的时间序列数据

2、点击view，然后再选择Unit Root Test

3、检验类型选择ADF检验。检验的顺序一般是

原始数据->一阶差分->二阶差分

检验的形式一般是先检验最复杂的情形，即

含常数项和趋势项->含常数项->无

其它选项默认就好。

0阶、含常数项和趋势项的检验结果如下图。从P值=0.2498>0.05(接受原假设)，可以得出原始序列在此检验下不平稳。

0阶、含常数项的检验结果如下图。从P值=0.504>0.05(接受原假设)，可以得出原始序列在此检验下不平稳。

0阶、无的检验结果如下图。从P值=0.6703>0.05(接受原假设)，可以得出原始序列在此检验下不平稳。

以上分析得出，原始序列数据在三种情形下都不平稳，即认为原始序列是一个不平稳数据。那么就要对数据进行一阶差分，然后对其进行检验。

1阶、含常数项和趋势项的检验结果如下图。从P值=0.000